東証は2010年1月から、独自に開発した株式売買システムアローヘッド(Arrowhead)により取引の高速化を図ってきた。

これは2005年12月にあったジェイコム株誤発注事件によるところが大きい。

ジェイコム株をトレードしていたみずほ証券が「61万円で1株」という空売り注文を出すべきところを間違えて「1円で61万株」という信じられない売り値と株数で発注してしまい、ジェイコム株の取引が一時停止されるなど大混乱が起こっている。BNF氏が有名になった事件だ。

 

ジェイコム男BNF氏
ジェイコム男BNF氏

 

また2006年1月に起こったライブドア事件ではライブドア強制捜査の報が伝わるにつれ、東証にはこれまでにない規模で売り注文が殺到したため、引け前の午後2時40分頃に全取引停止を余儀なくされている。これはシステムにおける1日の約定件数の上限である450万件に近づいたためだ。

このような特異点に直面した時に、対処速度ではアローヘッドが人間の能力を遥に上回っていることは確かである。

 

アルゴリズムでポンド急落か 離脱交渉めぐる記事きっかけ?

英ポンドの対ドル相場が7日、アジア時間朝の取引で一時6.1%下落し、31年来の安値を更新した。トレーダーたちは、コンピューターのアルゴリズムが引き金となったのではないかと推測している。

ポンドの対ドル相場
ポンドの対ドル相場 BLOOMBERG

ポンドは一時1ポンド=1.1841ドルと、1985年3月26日以来の安値を付けた。その後、1.23ドルまで回復したが、それでも米市場での水準を1.5%下回った。
アナリストたちは、新聞記事にアルゴリズムが反応して、急落を招いたのではないかと指摘している。その一方で、単純なミスがきっかけだったかもしれない。いわゆる「太い指トレード」と呼ばれる、トレーダーの誤入力によるものだった可能性もある。 10月7日 BBC JAPANより

 

歴史は繰り返すというが、コンピューター技術が進んだ現在の英国でもアルゴリズムの暴走に対して、「原因不明」というのが真相らしい。

英国ポンドのアルゴリズムの変調が日本へも波及する可能性があり、少し怖さを禁じ得ない。

 

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7日(金)日経平均株価は週末の利益確定売りとなって下落した。

日中の売買高2万6852枚薄商いだった。

外資系証券寄り付き前注文動向170万株の売り越し、金額ベースでは買い越しあった。

米国系ファンド買い越し欧州系ファンド売り越しあった。

TYO143(±0)蛇の目576(±0)終値で引け、決済は見送った。

 


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直近のトレード結果配置表は下記のとおりです。m(_ _)m

*日経平均株価 16860.09 -39.01

10月7日 (金) 4358 TYO 前日終値 143
日付 約定株価 状態 差益 当日終値 143
6月17日 204 〇 -61
7月9日 196 〇
-53
7月26日 176 〇 -33
7月29日 164 〇 -21
8月12日 158 〇 -15
9月20日 144 × 1
9月20日 144 〇 -1
9月損益 0 含み損益 -183000 売1 ー 6買

 


10月7日 (金) 6445 蛇の目 前日終値 57.6
日付 約定株価 状態 差益 当日終値 57.6
9月24日 127 〇 -69.4
8月17日 108 〇
-50.4
10月損益 0 含み損益 -119800 売0ー 2買

 


今年度損益計
  TYO 93000
  蛇の目 3700

昨年度損益計
  TYO 170000
  蛇の目 -10600

 


配置表の見方を各用語毎に説明しておきます。

上表の一番左側が約定した日とその時の株価です。

状態の×は売建玉、〇は買建玉、〇*は現物株建玉の印で各1000株ずつになっています。

次の差益当日終値からの差益になっています。

10月損益は当月の差益です。含み損益残建玉損益計でマイナスがになっています。

 


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