ストキャスティクスの概略

どちらかと言えば余りテクニカルを利用することは無いのですが、ある程度は知っておいた方が良いと思うものにストキャスティクスという1950年代に米国のチャート分析家であるジョージ・レーンによって考案されたオシレータ系(振幅を測る)の分析手法があります。

オシレータとは移動平均線のようにトレンド系と言われる分析手法に対しての概念ですから、それ自体でトレンドが上昇か下降かを見るものではありません。

 

現在の株価から遡って、ある日数期間(例えば20日間)の最高値と最安値の差を100として、現在の株価がどの位置にあるかを示す指標を%Kとします。

半分程度になっていれば50%で平均値ですので、それより高ければ上昇基調にあり、それより低ければ下降基調だということが分かります。

%Kが上位70%ラインを超えていれば買われ過ぎ、下位30%ラインを下回っていれば売られ過ぎとみなして要警戒するべきだというのが教科書的記述になっています。

 

日経平均株価日足チャート2018年12月21日(金)ストキャスティクス

 

しかし、相場が上昇相場であれば%Kは何度も100%に接触するし、下降相場の場合には逆に何度も0%を試すことになって、逆張り的発想で相場を張ると痛い目に遭うことになります。

%Kでは動きが速すぎるので、%Kの5日間の単純移動平均をとって%Dとします。

すると動きが大分滑らかになりますが、%Dの5日間の単純移動平均をSlow%Dとして更に柔らかくします。

%K%DSlow%Dの3つの指標の組み合わせになりますので、ちょっと取っ付き難く感じるかも知れません。

これらをストキャスティクス(20、5,5)と記しますが、実際にはこの内の2つだけを利用して判断しますから、デイトレードではないスウィングトレードや長期投資の場合には%DSlow%Dを使用するのが一般的です。

上記チャートの赤い線が%Dミドリの線がSlow%Dとなり、移動平均線のゴールデンクロスデッドクロスのように判断します。

ですから仮に下位30%を切っていて、%DSlow%Dゴールデンクロスした場合には買シグナルとなるでしょう。

逆に上位30%を超えていて、%DSlow%Dデッドクロスした場合には売シグナルと判断出来ます。

上記チャートでは最近の極端な下落相場になっていますので、30%ラインを軽く下回っていますが、これ自体で売られ過ぎとは言えず、まだまだ下落が続くかも知れません。

 

 

 


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