生身のトレーダーにAIが負けた2月-株式急落で月間ベース過去最悪

Dani Burger
2018年3月13日 14:10 JST

  • AIファンドが調整で大きな役割果たした可能性高いとJPモルガン
  • AIファンドとCTAとの相関性は過去1年では約80%に上昇
The Shadow Dexterous robotic hand, manufactured by The Shadow Robot Company, touches the keyboard of an Apple Inc. Photographer: Luke MacGregor/Bloomberg

人工知能(AI)やマシンラーニング(機械学習)を取引プロセスで活用するヘッジファンドの運用成績が、今年2月は月間ベースで過去最悪となったことが、ユーリカヘッジAIヘッジファンド指数で示された。株式相場が2年ぶりに調整局面入りする中で、かつては安定していた資産相互の相関関係が変化し、これらのファンドの戦略を覆した。

コンピューターを駆使するプログラム取引の台頭で、生身のトレーダーが時代遅れになる恐れが懸念されているが、AIクオンツの2月のリターンは、裁量取引を行うファンドに後れを取った。ヘッジファンドの代表的指数であるヘッジファンド・リサーチ(HFR)のHFRXグローバル・ヘッジファンド指数がマイナス2.4%だったのに対し、AI指数はマイナス7.3%と落ち込みが激しかった。

以下省略

 

CTAとは広範な資産に分散投資するコモディティー・トレーディングアドバイザー(CTA)運用ファンドのことであり、トレンドフォローするCTAファンドで最悪のリターンを記録して、その内にAIが80%の相関という数値が出ている。

AIクオンツでは更に酷いリターンで2月を終えている。

AIを使わずに人間の裁量に任せたトレードの方が高いリターンを稼ぎ出すことが出来たのだ。

現在、囲碁や将棋の世界ではAIが人間の能力を凌いでいることがニュースになっていて、若干の寂しさを感じていたが、相場の世界ではまだまだ機械任せには出来ないことが証明された。

まして株式とは違う仮想通貨の世界では、一部有識者たちから詐欺だと言われるほどファンダメンタルズを構成する基本的なものを持たないビットコインなどをAIでコントロールしようとしてもそう上手くは行かず、トレンドフォローを機械的に意識し過ぎた暴落や暴騰を引き起こしているのが実情である。

やはり投機にAIは向いていないのだろうか。

 

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直近の株式トレードの結果は次のとおりです。

 

3月13日(火)の日経平均株価日足チャートは下ヒゲを伴う「小陽線」をつくり4日続伸した。

高値引きとなっており買い優勢の終値だった。

 

日経平均株価日足チャート2018年3月13日(火)

 

AOI TYO HDは上下にヒゲを伴う「小陰線」をつくり続落した。

明日陽線が出れば「押さえ込み線」となって上昇継続になりそうだ。

出来高は41100株と前日より漸減している。

 

AOI TYO HD日足チャート2018年3月13日(火)

 

蛇の目は上下にヒゲを伴う「寄引同時線(十字線)」をつくり反落した。

上値下値とも狭い範囲に収まっており相場の転換点を示すか。

出来高は44300株と前日より漸減している。

 

蛇の目日足チャート2018年3月13日(火)

 

AOI TYO HD1393(-14)、蛇の目743(-5)の終値で引け、決済は見送った。

 


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直近のトレード結果の配置表は下記のとおりです。m(_ _)m

*日経平均株価 21968.10  144.07

3月13日 (火) 3975 AOI TYO HD 前日終値 1407
日付 約定株価 状態 差益 当日終値 1393
1月4日 1113 〇* 1008     360株 現物株
(TYO2000株 ⇒ AOI TYO HD 360株)
3月8日 1392 〇 1    100株
3月8日 1392 × -1    100株
12月6日 1280 〇 113    100株
2月22日 1228 × -165    100株
2月14日 1148 × -245    100株
3月損益 10700 含み損益 71100 売3ー 5.6買


3月13日 (火) 6445 蛇の目 前日終値 748
日付 約定株価 状態 差益 当日終値 743
9月24日 1270 〇* -527    100株 現物株
8月17日 1080 〇* -337    100株 現物株
2月8日 721 〇 22    100株
3月5日 726 × -17    100株
3月損益 0 含み損益 -85900 売1ー 3買


今年度損益計
AOI TYO HD 34000
蛇の目 0

2017年度損益計
AOI TYO HD 17900
蛇の目 16100

2016年度損益計
TYO 36000
蛇の目 3700

2015年度損益計
TYO 170000
蛇の目 -10600


配置表の見方を各用語毎に説明しておきます。

上表の一番左側が約定した日とその時の株価です。

状態の×は売建玉、〇は買建玉、〇*は現物株建玉の印で各100株ずつになっています。

次の差益は当日終値からの差益になっています。

3月損益は当月の差益です。含み損益は残建玉の損益計でマイナスが損になっています。


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