「ボラティリティ」より「ボリンジャーバンド」の方が使い勝手が良さそうだ

ヒストリカル・ボラティリティが急上昇している

トレードをしているとよく聞く言葉に「ボラが高い」というのがある。

ボラとは魚のことではなく「ボラティリティ」という用語の短縮形で、これを算出するベースとなるのが統計学の標準偏差σである。

「ヒストリカル・ボラティリティ」とも呼ばれ、過去のデータに基づいて算出した変動率を一定期間計測して日次の標準偏差を出してから年率換算をしたものです。

AOI TYO HDヒストリカルボラティリティ2018年10月18日(木)

標準偏差σと言えばテクニカル指標に「ボリンジャーバンド」というのがあり、非常によく似た傾向を表している。

【3975】ＡＯＩＴＹＯホールディングスの今年の８月から１０月までのチャートを「ボリンジャーバンド」と「ヒストリカルボラティリティ」を併記したので見てもらいたい。

ヒストリカルボラティリティが急上昇する時は株価も急騰するかと思えば、上図の右肩上がりの矢印が示すところを見てもらうと、逆に株価が急落していることが分かる。

右肩下がりの矢印の示すところを見てみてもらうと、株価は逆に上昇を描いている。

一定の上昇率を維持したまま上昇が続いていくと、投資家にとっては買い時になるが、ヒストリカルボラティリティは減少していくのだ。

ボラティリティの大小はあっても「ボリンジャーバンド」のようにトレンドを示す指標とはならず、余り役には立たないのが現状である。

経済誌などで「ボリンジャーバンドが拡散している」とか「収縮している」と表現するよりは「ボラが高い」と言った方が語呂がいいのである。

日経平均のヒストリカルボラティリティは日本経済新聞のマーケット総合面「市場体温計」の欄に、「日経ボラティリティー指数」として掲載されている。

本日の日経ボラティリティー指数ＶＩは要注意ラインとされる２０％付近をうろついているが、リーマンショックの時などは７０％を超えていた。

このラインがリスクオンとリスクオフの境界線を示しているので、投資家心理を映し出す鏡ではある。

直近の株式トレードの結果は次のとおりです。

10月18日（木）の日経平均株価日足チャートは上下にヒゲを伴う「小陰線」をつくり反落した。

前日の米国株市場でＮＹダウが急落するなどがあって、目先の利益確定売りも入り、投資家心理はリスクオフに推移した。

日経平均株価日足チャート2018年10月18日(木)

AOI TYO HDは長い上ヒゲを伴う「トウバ」に近い「十字線」をつくり続伸した。

直近10月15日建値1312円の買建玉の次にある買建玉が1379円になっているので、これと同額の1379円で返済売決済の指値を入れておいたら約定していた。プラス67で6700円の利益確定だ。

しかし、1円高い1380円で新規売建玉の指値をしていたのだが、本日の高値が1379円にしか届かず下降しており、作戦の失敗だったことを後悔する。

このローソク足は失望感と共に相場の転換を暗示している。

出来高は149200株と前日より増加している。

AOI TYO HD日足チャート2018年10月18日(木)

蛇の目は「陰の丸坊主（小陰線）」をつくり反落した。

このローソク足は失望感と共に下落を暗示している。

出来高は27200株と前日より漸減しているが僅少である。

蛇の目日足チャート2018年10月18日(

AOI TYO HD1320(+13)、蛇の目630(-11)の終値で引けた。

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直近のトレード結果の配置表は下記のとおりです。m(_ _)m

＊日経平均株価 22658.16 -182.96

10月18日（木） 3975 AOI TYO HD 前日終値 1307
日付約定株価状態差益当日指値 1379
1月4日 1113 〇* 958 　　　360株現物株
（TYO2000株　⇒　AOI TYO HD 360株）
5月8日 1605 〇 -226 　　　100株
4月23日 1600 〇 -221 　　　100株
8月15日 1505 〇 -126 　　　100株
10月5日 1441 〇 -62 　　　100株
10月11日 1379 〇 0 　　　100株
10月15日 1312 〇 67 　　　100株指値返済売決済約定
10月16日 1293 × -86 　　　100株
10月損益 -9600 含み損益 30360 売1ー 9.6買
⇓　　⇓　　⇓
10月18日（木） 3975 AOI TYO HD 前日終値 1307
日付約定株価状態差益当日終値 1320
1月4日 1113 〇* 745 　　　360株現物株
（TYO2000株　⇒　AOI TYO HD 360株）
5月8日 1605 〇 -285 　　　100株
4月23日 1600 〇 -280 　　　100株
8月15日 1505 〇 -185 　　　100株
10月5日 1441 〇 -121 　　　100株
10月11日 1379 〇 -59 　　　100株
10月16日 1293 × -27 　　　100株
10月損益 -2900 含み損益 -21180 売1ー 8.6買