ヒストリカル・ボラティリティが急上昇している

トレードをしているとよく聞く言葉に「ボラが高い」というのがある。

ボラとは魚のことではなく「ボラティリティ」という用語の短縮形で、これを算出するベースとなるのが統計学の標準偏差σである。

「ヒストリカル・ボラティリティ」とも呼ばれ、過去のデータに基づいて算出した変動率を一定期間計測して日次の標準偏差を出してから年率換算をしたものです。

 

AOI TYO HDヒストリカルボラティリティ2018年10月18日(木)

 

標準偏差σと言えばテクニカル指標に「ボリンジャーバンド」というのがあり、非常によく似た傾向を表している。

【3975】AOITYOホールディングスの今年の8月から10月までのチャートを「ボリンジャーバンド」と「ヒストリカルボラティリティ」を併記したので見てもらいたい。

ヒストリカルボラティリティが急上昇する時は株価も急騰するかと思えば、上図の右肩上がりの矢印が示すところを見てもらうと、逆に株価が急落していることが分かる。

右肩下がりの矢印の示すところを見てみてもらうと、株価は逆に上昇を描いている。

一定の上昇率を維持したまま上昇が続いていくと、投資家にとっては買い時になるが、ヒストリカルボラティリティは減少していくのだ。

ボラティリティの大小はあっても「ボリンジャーバンド」のようにトレンドを示す指標とはならず、余り役には立たないのが現状である。

経済誌などで「ボリンジャーバンドが拡散している」とか「収縮している」と表現するよりは「ボラが高い」と言った方が語呂がいいのである。

日経平均のヒストリカルボラティリティは日本経済新聞のマーケット総合面「市場体温計」の欄に、「日経ボラティリティー指数」として掲載されている。

 

 

本日の日経ボラティリティー指数VIは要注意ラインとされる20%付近をうろついているが、リーマンショックの時などは70%を超えていた。

このラインがリスクオンリスクオフの境界線を示しているので、投資家心理を映し出す鏡ではある。

 

 

直近の株式トレードの結果は次のとおりです。

 

10月18日(木)の日経平均株価日足チャートは上下にヒゲを伴う「小陰線」をつくり反落した。

前日の米国株市場でNYダウが急落するなどがあって、目先の利益確定売りも入り、投資家心理はリスクオフに推移した。

 

日経平均株価日足チャート2018年10月18日(木)

 

AOI TYO HDは長い上ヒゲを伴う「トウバ」に近い「十字線」をつくり続伸した。

直近10月15日建値1312円の買建玉の次にある買建玉が1379円になっているので、これと同額の1379円で返済売決済指値を入れておいたら約定していた。プラス676700円の利益確定だ。

しかし、1円高い1380円で新規売建玉指値をしていたのだが、本日の高値が1379円にしか届かず下降しており、作戦の失敗だったことを後悔する。

このローソク足は失望感と共に相場の転換を暗示している。

出来高は149200株と前日より増加している。

 

AOI TYO HD日足チャート2018年10月18日(木)

 

蛇の目は「陰の丸坊主(小陰線)」をつくり反落した。

このローソク足は失望感と共に下落を暗示している。

出来高は27200株と前日より漸減しているが僅少である。

 

蛇の目日足チャート2018年10月18日(

 

AOI TYO HD1320(+13)蛇の目630(-11)の終値で引けた。

 


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直近のトレード結果の配置表は下記のとおりです。m(_ _)m

*日経平均株価 22658.16 -182.96

10月18日 (木) 3975 AOI TYO HD 前日終値 1307
日付 約定株価 状態 差益 当日指値 1379

1月4日 1113 〇* 958    360株 現物株
(TYO2000株 ⇒ AOI TYO HD 360株)
5月8日 1605 〇 -226    100株
4月23日 1600 〇 -221    100株
8月15日 1505 〇 -126    100株
10月5日 1441 〇 -62    100株
10月11日 1379 〇 0    100株
10月15日 1312 〇 67    100株 指値返済売決済約定
10月16日 1293 × -86    100株
10月損益 -9600 含み損益 30360 売1ー 9.6買
⇓  ⇓  ⇓
10月18日 (木) 3975 AOI TYO HD 前日終値 1307
日付 約定株価 状態 差益 当日終値 1320

1月4日 1113 〇* 745    360株 現物株
(TYO2000株 ⇒ AOI TYO HD 360株)
5月8日 1605 〇 -285    100株
4月23日 1600 〇 -280    100株
8月15日 1505 〇 -185    100株
10月5日 1441 〇 -121    100株
10月11日 1379 〇 -59    100株
10月16日 1293 × -27    100株
10月損益 -2900 含み損益 -21180 売1ー 8.6買


10月18日 (木) 6445 蛇の目 前日終値 641
日付 約定株価 状態 差益 当日終値 630

9月24日 1270 〇* -640    100株 現物株
8月17日 1080 〇* -450    100株 現物株
10月損益 0 含み損益 -109000 売0ー 2買


今年度損益計(前月分までの合計)
AOI TYO HD 191400
蛇の目 500

2017年度損益計
AOI TYO HD 17900
蛇の目 16100

2016年度損益計
TYO 36000
蛇の目 3700

2015年度損益計
TYO 170000
蛇の目 -10600


配置表の見方を各用語毎に説明しておきます。

上表の一番左側が約定した日とその時の株価です。

状態の×売建玉買建玉〇*現物株建玉の印で各100株ずつになっています。

次の差益は当日終値からの差益になっています。

10月損益は当月の差益です。含み損益は残建玉の損益計でマイナスが損になっています。


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